信澳瑞享利率债债券型证券投资基金     基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司    基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司     报告送出日期：二〇二四年八月三十日                                     信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                                                                                    信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                                                信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                       信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告                          §2 基金简介 基金名称                    信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 基金简称                    信澳瑞享利率债 基金主代码                   018427 交易代码                    018427 基金运作方式                  契约型开放式 基金合同生效日                 2023 年 9 月 5 日 基金管理人                   信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人                   上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额              4,707,326,130.00 份 基金合同存续期                 不定期 下属分级基金的基金简称             信澳瑞享利率债 A              信澳瑞享利率债 C 下属分级基金的交易代码             018427                 021009 报告期末下属分级基金的份额总额         4,707,309,357.00 份     16,773.00 份                在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准 投资目标                的投资收益。 投资策略           本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略。 业绩比较基准         中债-国债及政策性银行债指数收益率                本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型 风险收益特征                基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。        项目              基金管理人                        基金托管人 名称                信达澳亚基金管理有限公司               上海浦东发展银行股份有限公司         姓名                 黄晖                           朱萍 信息披露         联系电话          0755-83172666                021-31888888 负责人         电子邮箱        service@fscinda.com         zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话                 400-8888-118                     95528 传真                    0755-83196151                021-63602540                  广东省深圳市南山区粤海街道 注册地址             海珠社区科苑南路 2666 号中国             上海市中山东一路 12 号                     华润大厦 L1001                  广东省深圳市南山区粤海街道                                              上海市博成路 1388 号浦银中心 A 办公地址             科苑南路 2666 号中国华润大厦                                                      栋                                        信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 邮政编码                      518054                              200126 法定代表人                     朱永强                                 张为忠 本基金选定的信息披露报纸名称                         《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                    www.fscinda.com                                        广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 基金中期报告备置地点                                        号中国华润大厦 10 层    项目                名称                                      办公地址 注册登记机构         信达澳亚基金管理有限公司              广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路                  §3 主要财务指标和基金净值表现                                                                金额单位：人民币元                                    报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）                                         信澳瑞享利率债 A               信澳瑞享利率债 C 本期已实现收益                                     82,502,619.07                585.54 本期利润                                       109,779,906.21                302.22 加权平均基金份额本期利润                                       0.0280                0.0067 本期加权平均净值利润率                                         2.74%                 0.65% 本期基金份额净值增长率                                         2.77%                 1.36%                                             报告期末(2024 年 6 月 30 日)                                         信澳瑞享利率债 A               信澳瑞享利率债 C 期末可供分配利润                                   130,309,993.25                473.96 期末可供分配基金份额利润                                       0.0277                0.0283 期末基金资产净值                                  4,883,350,547.63             17,375.41 期末基金份额净值                                           1.0374                1.0359                                             报告期末(2024 年 6 月 30 日)                                         信澳瑞享利率债 A               信澳瑞享利率债 C 基金份额累计净值增长率                                         3.74%                 1.36%   注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。                                    信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 信澳瑞享利率债 A                      份额净值增                  业绩比较基           份额净值增                业绩比较基    阶段                长率标准差                  准收益率标     ①－③       ②－④            长率①                 准收益率③                        ②                     准差④ 过去一个月        0.47%     0.03%        0.87%     0.04%   -0.40%    -0.01% 过去三个月        1.14%     0.05%        1.63%     0.09%   -0.49%    -0.04% 过去六个月        2.77%     0.06%        3.53%     0.09%   -0.76%    -0.03% 自基金合同生 效起至今 信澳瑞享利率债 C                      份额净值增                  业绩比较基           份额净值增                业绩比较基    阶段                长率标准差                  准收益率标     ①－③       ②－④            长率①                 准收益率③                        ②                     准差④ 过去一个月        0.46%     0.03%        0.87%     0.04%    -0.41%   -0.01% 过去三个月        1.11%     0.06%        1.63%     0.09%    -0.52%   -0.03% 自基金合同生 效起至今 的比较       信澳瑞享利率债 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图                （2023 年 9 月 5 日至 2024 年 6 月 30 日）                                 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告     信澳瑞享利率债 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图               （2024 年 3 月 13 日至 2024 年 6 月 30 日）   注：1、本基金合同于 2023 年 9 月 5 日生效，自合同生效日起至披露时点未满一年。 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。                                   信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告                         §4 管理人报告   本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”） 成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公 司，是由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中 国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理 公司控股的基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份 有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022 年 3 月 21 日，由于公司外方股东的实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信 达澳亚基金管理有限公司。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 73 只公募基金产品。   公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事 会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立 董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常运作，并由各委员会 包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营 委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。   公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、固收投资总部、智能量 化与全球投资部、市场销售部、机构销售总部、银行机构总部、互联网金融部、战略客户部、券商 业务部、市场支持部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务 会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。   报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、参加风险控制委员会、 邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职 责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与 管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告 期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟 通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职 时间达到法定要求。   报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在 损害基金份额持有人利益的行为。                                      信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告                 任本基金的基金经理（助                                        证券从业  姓名      职务        理）期限                                  说明                                         年限                 任职日期        离任日期                                                  中央财经大学经济学硕士。                                                  金管理有限公司，从事固定                                                  收益业务投研工作，先后担                                                  任研究员、基金经理助理、                                                  投资经理。现任信澳慧理财                                                  货币基金基金经理（2022 年        本基金的基金   2023-09-0  马俊飞                         -           7年      享债券基金基金经理（2022        经理           5                                                  年 12 月 14 日起至今）  、信澳                                                  恒盛混合基金基金经理                                                  （2023 年 3 月 2 日起至今）、                                                  信澳瑞享利率债基金基金经                                                  理（2023 年 9 月 5 日起至今）、                                                  信澳稳鑫债券基金基金经理                                                  （2023 年 12 月 26 日起至                                                  今）。                                                  金融学硕士。曾任南京银行                                                  金融市场部高级交易员,资产                                                  管理部投资经理、江苏银行                                                  投行与资产管理总部团队负                                                  责人、交银康联资产管理有                                                  限公司固定收益部副总经                                                  理、西部利得基金管理有限                                                  公司混合资产部副总经理兼                                                  基金经理。2023 年 2 月加入                                                  信达澳亚基金管理有限公        本基金的基金   2023-09-1  周帅                          -          14.5 年   司。现任信澳瑞享利率债基        经理           4                                                  金基金经理（2023 年 9 月 14                                                  日起至今） 、信澳优享债券基                                                  金基金经理（2023 年 9 月 25                                                  日起至今） 、信澳稳鑫债券基                                                  金基金经理（2023 年 12 月                                                         、信澳鑫享债券                                                  基金基金经理（2024 年 2 月                                                         、信澳安盛纯债                                                  基金基金经理（2024 年 2 月                                                         。   注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。                               信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚 实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金 持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。   本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资 组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证 券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组 合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点 审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理 的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公 司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。   本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 成色有待验证，货币宽松预期升温，收益率进入下行区间。期间虽有受到 CPI 环比回正、社融总量 高增、长债供给放量传闻等因素扰动，但是权益市场走弱以及地产销售尚未企稳压制市场风险偏好。 行情。一季度的债券供给力度弱于往年，以城农商行、保险机构为代表的配置力量需求旺盛，长端 和超长端债券受到资金追捧，收益率下行幅度显著。2 月下旬，5 年期 LPR 调降 25bp 为报价机制改 革以来最大单次降幅，多家银行紧随着开启新一轮存款利率下调，至此，“降准降息”的预期在一季 度如期兑现，流动性环境宽松形成债市的顺风基调。                       《政府工作报告》明确全年经济增速目标 5%左                                信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 右、赤字率 3%、拟连续几年发行超长期特别国债并于年内先发行 1 万亿元，财政举措总体落在市场 预期之内，债券市场定价经济基本面且受到供给缺口驱动，收益率曲线整体下移。3 月上旬债市止 盈情绪升温引发回调，前期交易型力量集中的超长端大幅调整，债市波动放大，至中旬，债券市场 重新回到“宽松”和“欠配”的逻辑，利率再次进入下行区间。二季度在 3 月制造业 PMI 回升至荣枯线 以上开局，但物价、外贸、社融等月度数据较为平淡，一季度 GDP 增速 5.3%总体亮眼，而市场更 为关心地产链数据企稳的时点，总量向好结构承压。银行叫停“手工补息”促成存款迁徙至理财和非 银，债券资产配置力量加强推动收益率逐步下行至低位水平，以至 4 月下旬央行发文提示长端利率 过低风险，债券市场情绪骤降，长端利率在短期内急剧上行并抹去 3-4 月份下行幅度但本轮调整持 续时间短，进入 5 月后非银资金面重返宽松，超长期国债供给规划明确且较市场预期平缓，收益率 短暂盘整后进入新一轮下行通道，期间 5 月中旬密集出台一系列房地产金融支持政策，市场风险偏 好有所提高，但债市在定价基本面+资金松的逻辑下多头力量克服利空，5 月 M1 转负、信贷大幅少 增助力收益率下行，到二季度末，各关键期限利率下探至年内新低点，10 年国债收益率行至 2.2%、 撑。在美国积极财政的作用下，美国各项经济数据呈现韧性，通胀温和回落趋势确认，根据美联储 议息会议表态，市场预期 9 月开启降息，年内降息幅度可能达到 50bp。一季度美债收益率走高，美 元指数从季度初 101 波动上行至季度末 105，期间兑人民币汇率整体稳定在 7.2 附近。二季度美债收 益率高位震荡、一波三折，美元指数维持在 104-107 的强势区间，期间兑人民币汇率缓慢小幅走强 至季度末 7.26 左右。   在投资运作上，本基金为利率债基金，深度聚焦利率债展开投资，结合市场运行现状调整交易 策略，整体配置策略灵活。报告期内市场出现了几轮相对较大的波动，本基金则根据市场实际情况 予以调整，以短久期、低杠杆的防御策略和积极配置策略相结合，整体在仓位和久期之间进行动态 平衡，并保持一定的交易频率，追求交易的确定性，整体上实现稳健收益。   截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.0374 元，份额累计净值为 1.0374 元，本报告 期内，本基金份额净值增长率为 2.77%，同期业绩比较基准收益率为 3.53%。   截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.0359 元，份额累计净值为 1.0359 元，本报告 期内，本基金份额净值增长率为 1.36%，同期业绩比较基准收益率为 2.01%。                              信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告   展望 2024 年下半年，在上半年已实现 5% GDP 同比增速的前提下，全年实现增速目标需要下半 年克服环比趋弱的季节性特点，稳中向好的内生动能仍依赖于政策的巩固加强。“三中全会”提出“积 极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”等“五篇大文章”，7 月政治局会议对 经济所面临的客观压力定位精准，提出改革、发展、稳定三个目标齐头并进，总量政策表态更为积 极，提振消费的重点更为突出，另有多方面举措旨在呵护社会信心。政策利率率先调降，释放“宽货 币”先行的信号，随着下半年外围流动性环境改善、国内稳增长仍需宽松环境，货币政策工具仍有进 一步运用的空间。债券资产定价经济基本面并受资金面扰动的主要逻辑未改变，短期可能由于长端 利率行至偏低水平引发监管关注而承压，在市场风险偏好未出现显著逆转的情形下，在中长期视角， 利率环境随着各方面挑战的缓和有望进一步下移中枢。   报告期内，本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限 公司估值委员会议事规则》进行。   为确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了估值委员会； 估值委员会负责人由分管运营的公司领导担任；估值委员会成员由权益投资总部、固收投资部门、 风险控制部、监察稽核部、基金运营部指定专人并经公司经营管理委员会审议通过后担任；估值委 员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对 估值程序执行情况进行监督。   基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。参 与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所，各方之间不存在任何重大利益冲突。   截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服 务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。   根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。   本基金本报告期内未进行利润分配。                                     信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告   无。                           §5 托管人报告   本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对信澳瑞享利率债债 券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的义务。   本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同、托管协议的规定，对信澳瑞享利率债债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产 净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。   本报告期内，由信达澳亚基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。                §6 半年度财务会计报告（未经审计）   会计主体：信澳瑞享利率债债券型证券投资基金   报告截止日：2024 年 6 月 30 日                                                              单位：人民币元                                     本期末                     上年度末         资产           附注号 资产：                                                -                       - 货币资金                 6.4.7.1         207,516,618.69         1,595,097,588.94 结算备付金                                              -          16,153,317.66 存出保证金                                     44,684.46              123,519.20 交易性金融资产              6.4.7.2        4,427,568,656.21        3,226,608,610.37                                        信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 其中：股票投资                                               -                       - 基金投资                                                  -                       - 债券投资                                   4,427,568,656.21        3,226,608,610.37 资产支持证券投资                                              -                       - 贵金属投资                                                 -                       - 其他投资                                                  -                       - 衍生金融资产                  6.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                6.4.7.4         250,065,537.64          202,283,923.17 应收清算款                                                 -                       - 应收股利                                                  -                       - 应收申购款                                        20,794.06            1,928,622.19 递延所得税资产                                               -                       - 其他资产                    6.4.7.5                       -                       - 资产总计                                   4,885,216,291.06        5,042,195,581.53                                        本期末                     上年度末       负债和净资产            附注号 负债：                                                   -                       - 短期借款                                                  -                       - 交易性金融负债                                               -                       - 衍生金融负债                  6.4.7.3                       -                       - 卖出回购金融资产款                                             -                       - 应付清算款                                                 -                       - 应付赎回款                                       370,928.75            2,433,232.51 应付管理人报酬                                     968,534.30            1,087,222.60 应付托管费                                       322,844.76              362,407.55 应付销售服务费                                           5.64                        - 应付投资顾问费                                               -                       - 应交税费                                                  -                       - 应付利润                                                  -                       - 递延所得税负债                                               -                       - 其他负债                    6.4.7.6             186,054.57              213,217.03 负债合计                                      1,848,368.02            4,096,079.69 净资产：                                                  -                       - 实收基金                    6.4.7.7        4,707,326,130.00        4,991,032,467.86 其他综合收益                                                -                       - 未分配利润                   6.4.7.8         176,041,793.04           47,067,033.98 净资产合计                                  4,883,367,923.04        5,038,099,501.84 负债和净资产总计                               4,885,216,291.06        5,042,195,581.53    注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 4,707,326,130.00 份。其中信澳瑞享利率债 A 基金份额净值 1.0374 元，基金份额总额 4,707,309,357.00 份；信澳瑞享利率债 C 基金份额净值 1.0359 元，基金份额总额 16,773.00 份。                                            信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告   会计主体：信澳瑞享利率债债券型证券投资基金   本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                    单位：人民币元                                                           本期           项目               附注号 一、营业总收入                                                           121,142,487.83 其中：存款利息收入                   6.4.7.9                                    52,718.08     债券利息收入                                                                     -     资产支持证券利息收入                                                                 -     买入返售金融资产收入                                                        742,063.84     其他利息收入                                                                     - 其中：股票投资收益                  6.4.7.10                                            -     基金投资收益                                                                     -     债券投资收益                 6.4.7.11                                93,070,419.32     资产支持证券投资收益                                                                 -     贵金属投资收益                                                                    -     衍生工具收益                 6.4.7.12                                            -     股利收益                   6.4.7.13                                            - 填列） 减：二、营业总支出                                                          11,362,279.40 其中：暂估管理人报酬（若有）                                                                 - 其中：卖出回购金融资产支出                                                       3,229,231.23 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 减：所得税费用                                                                        - 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                                 109,780,208.43 五、其他综合收益的税后净额                                                                  -                                                  信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告  六、综合收益总额                                                                 109,780,208.43     会计主体：信澳瑞享利率债债券型证券投资基金     本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                               单位：人民币元                                                     本期      项目                                         其他综合                     实收基金                                   未分配利润                净资产合计                                        收益（若有） 一、上期期末净资                                                                       5,038,099,50 产                                                                                      1.84 二、本期期初净资                                                                       5,038,099,501. 产                                                                                         84 三、本期增减变动                                                                                 -154,731,578. 额（减少以“-”号          -283,706,337.86                   -      128,974,759.06 填列） （一）、综合收益                                                                       109,780,208.4                                   -                  -      109,780,208.43 总额                                                                                         3 （二）、本期基金 份额交易产生的                                                                                -264,511,787.2 净资产变动数（净           -283,706,337.86                   -       19,194,550.63 资 产 减 少 以“-” 号 填列） 其中：1.基金申购                                                                      1,678,704,391. 款                                                                                         14                   -1,910,632,788.88                  -       -32,583,389.49 款                                                                                        8.37 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                           -                  -                    -                 - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资                                                                       4,883,367,923. 产                                                                                         04     报表附注为财务报表的组成部分。     本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 朱永强                          方敬                            刘玉兰 —————————                    —————————                     —————————                                   信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 基金管理人负责人            主管会计工作负责人             会计机构负责人   信澳瑞享利率债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2023]824 号《关于准予信澳瑞享利率债债券型证券投资基金注册的批复》准 予注册，由信达澳亚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信澳瑞享利率 债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设 立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,400,132,969.87 元，业经普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)普华永道中天验字（2023）第 0454 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，                                               《信澳 瑞享利率债债券型证券投资基金基金合同》于 2023 年 9 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份 额总额为 6,400,136,889.53 份，其中认购资金利息折合 3,919.66 份基金份额。本基金的基金管理人为 信达澳亚基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。   根据本基金的基金管理人信达澳亚基金管理有限公司于 2024 年 3 月 13 日发布的《信达澳亚基 金管理有限公司关于信澳瑞享利率债债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同、托管协议 的公告》以及更新后的《信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，于 2024 年 3 月 13 日起本基金在现有基金份额的基础上增加 C 类基金份额类别，原基金份额转为 A 类基金份额。 在申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别资产中计提销售服务费 的基金份额，称为 A 类基金份额；在申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用， 并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份 额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回购、 同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用 债、地方政府债、可转换债券以及可交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产 的比例不低于基金资产的 80%；其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基 金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中现金不                                   信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    本基金的业绩比较基准为：中债-国债及政策性银行债指数收益率。    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计 准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、                                             《信 澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表以持续经营为基础编制。    本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。    本基金本报告期间未发生会计政策变更。    本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。    本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》                                                  、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》          、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于                               信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下：    (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。    对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金 融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息 及利息性质的收入为销售额。    (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。    (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。    (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。                                                       单位：人民币元                                          本期末                项目 活期存款                                                   207,516,618.69 等于：本金                                                  207,509,550.46    加：应计利息                                                    7,068.23 定期存款                                                                - 等于：本金                                                               -    加：应计利息                                                           - 其中：存款期限 1 个月以内                                                      -       存款期限 1-3 个月                                                   -       存款期限 3 个月以上                                                   - 其他存款                                                                - 等于：本金                                                               -    加：应计利息                                                           - 合计                                                     207,516,618.69                                                信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                                         单位：人民币元                                                    本期末      项目                                       2024 年 6 月 30 日                     成本            应计利息                    公允价值          公允价值变动 股票                            -                 -                   -                  - 贵金属投资-金交                               -                 -                   -                  - 所黄金合约        交易所        市场                     -                 -                   -                  - 债券     银行间        市场      4,332,391,547.24   57,375,656.21      4,427,568,656.21    37,801,452.76        合计      4,332,391,547.24   57,375,656.21      4,427,568,656.21    37,801,452.76 资产支持证券                        -                 -                   -                  - 基金                            -                 -                   -                  - 其他                            -                 -                   -                  - 合计             4,332,391,547.24   57,375,656.21      4,427,568,656.21    37,801,452.76      本基金本期末无衍生金融资产/负债。                                                                         单位：人民币元                                                      本期末           项目                                    2024 年 6 月 30 日                                   账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所市场                                                 -                            - 银行间市场                                  250,065,537.64                              - 合计                                     250,065,537.64                              -      本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。                             信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告    本基金本报告期末无其他资产。                                                         单位：人民币元                                           本期末                项目 应付券商交易单元保证金                                                                - 应付赎回费                                                                      - 应付证券出借违约金                                                                  - 应付交易费用                                                           57,409.89 其中：交易所市场                                                                   -    银行间市场                                                         57,409.89 应付利息                                                                       - 预提费用                                                            128,644.68                合计                                               186,054.57 信澳瑞享利率债 A                                                    金额单位：人民币元                                    本期           项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                      基金份额                          账面金额 上年度末                       4,991,032,467.86            4,991,032,467.86 本期申购                       1,626,715,737.18            1,626,715,737.18 本期赎回（以“-”号填列）          -1,910,438,848.04               -1,910,438,848.04 本期末                        4,707,309,357.00            4,707,309,357.00 信澳瑞享利率债 C                                                    金额单位：人民币元                                    本期           项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                      基金份额                          账面金额 上年度末                                      -                            - 本期申购                            210,713.84                   210,713.84 本期赎回（以“-”号填列）                  -193,940.84                  -193,940.84 本期末                              16,773.00                    16,773.00    注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 信澳瑞享利率债 A                                                         单位：人民币元                                          信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告         项目              已实现部分                 未实现部分              未分配利润合计 上年度末                     31,046,472.30          16,020,561.68      47,067,033.98 本期期初                     31,046,472.30          16,020,561.68      47,067,033.98 本期利润                     82,502,619.07          27,277,287.14     109,779,906.21 本期基金份额交易产生的 变动数 其中：基金申购款                 39,217,423.08          12,554,562.46      51,771,985.54      基金赎回款              -22,456,521.20          -10,121,213.90     -32,577,735.10 本期已分配利润                              -                       -                   - 本期末                     130,309,993.25          45,731,197.38     176,041,190.63 信澳瑞享利率债 C                                                                   单位：人民币元         项目              已实现部分                 未实现部分              未分配利润合计 本期期初                                 -                       -                   - 本期利润                           585.54                 -283.32              302.22 本期基金份额交易产生的                                -111.58                 411.77              300.19 变动数 其中：基金申购款                      4,751.80               1,202.78           5,954.58      基金赎回款                   -4,863.38                -791.01           -5,654.39 本期已分配利润                              -                       -                   - 本期末                            473.96                  128.45              602.41                                                                   单位：人民币元                                                        本期              项目 活期存款利息收入                                                                33,886.95 定期存款利息收入                                                                             - 其他存款利息收入                                                                             - 结算备付金利息收入                                                               10,865.17 其他                                                                         7,965.96 合计                                                                      52,718.08    本基金本期无股票投资收益。                                                                   单位：人民币元               项目                                         本期                                    信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 债券投资收益——利息收入                                                     57,145,214.74 债券投资收益——买卖债券（债转股及 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                                  - 债券投资收益——申购差价收入                                                                  - 合计                                                               93,070,419.32                                                              单位：人民币元                                                   本期                 项目  卖出债券（债转股及债券到期兑付）成  交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）  成本总额  减：应计利息总额                                                            68,780,435.74  减：交易费用                                                                 67,861.50  买卖债券差价收入                                                            35,925,204.58    本基金本期无衍生工具收益。    本基金本期无股利收益。                                                              单位：人民币元                                                  本期            项目名称 ——股票投资                                                                      - ——债券投资                                                        27,277,003.82 ——资产支持证券投资                                                                  - ——基金投资                                                                      - ——贵金属投资                                                                     - ——其他                                                                        - ——权证投资                                                                      - 减：应税金融商品公允价值变动产生的                                                           -                                信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 预估增值税 合计                                                        27,277,003.82                                                          单位：人民币元                                              本期                 项目 基金赎回费收入                                                          282.77 合计                                                               282.77   注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产即为基金赎 回费收入。 基金的基金资产即为基金转换费收入。    本基金本期无信用减值损失。                                                          单位：人民币元                                              本期                 项目 审计费用                                                         59,672.34 信息披露费                                                        59,672.34 证券出借违约金                                                               - 银行结算费用                                                       15,792.15 帐户维护费                                                        18,600.00 合计                                                          153,736.83    截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。    截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。    本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。                   关联方名称                       与本基金的关系                                             信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                 基金管理人、注册登记机构、基金销售 信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”）                                                 机构 上海浦东发展银行股份有限公司（“上海浦东发展银行”)                      基金托管人 信达证券股份有限公司(“信达证券”)                              基金管理人的控股股东、基金代销机构    注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。    本基金本期及上年度可比期间无关联方交易单元进行的交易。                                                                      单位：人民币元                                                          本期              项目 当期发生的基金应支付的管理费                                                         5,984,461.76 其中：应支付销售机构的客户维护费                                                         883,345.89 应支付基金管理人的净管理费                                                          5,101,115.87   注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，每日计算，逐日 累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。                                                                      单位：人民币元                                                          本期              项目 当期发生的基金应支付的托管费                                                         1,994,820.54   注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，每日计算，逐日累计 至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。                                                                      单位：人民币元                                                本期 获得销售服务费的各                                  当期发生的基金应支付的销售服务费   关联方名称                    信澳瑞享利率债                                     信澳瑞享利率债 C                       合计                       A 上海浦东发展银行股                              -                         -                          - 份有限公司 信达澳亚基金公司                     -                         -                          - 信达证券股份有限公                              -                         -                          - 司                                      信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 合计                        -                      -                    -   注：（1）自 2024 年 3 月 13 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金 份额转为 A 类基金份额。   （2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类份额的年销售服务费率为 0.20%。 销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给注册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给 各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值×0.20%/当年天数。      本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。      本基金本期无与关联方进行转融通证券出借交易。      本期基金管理人无运用固有资金投资本基金。      本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。                                                             单位：人民币元                                         本期      关联方名称                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                          期末余额                        当期利息收入 上海浦东发展银行 股份有限公司      注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管 ? 按银行同业利率计 息。      本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券。      本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。      本基金本报告期无利润分配情况。      本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。                                   信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。   截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额，无作为质押的债券。   截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在 新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交 易的余额。   截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。   本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场 基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券 投资。   本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。   本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险 控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风 险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险 控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限 额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层 面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的 风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责 范围内承担相应风险管理责任。                                       信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行上海浦东发展银行与该银行存款相关的信用风险不重大。    本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。                                                           单位：人民币元                          本期末                        上年末       长期信用评级 AAA                                      -                              - AAA 以下                                   -                              - 未评级                       4,427,568,656.21               3,226,608,610.37 合计                        4,427,568,656.21               3,226,608,610.37    注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。    （2）未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。    流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。                                         信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告      本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管  理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放  式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理  措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。      本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手  的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测  试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的  可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的  基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开  放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。      本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方  式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资  产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额  净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本  基金未发生重大流动性风险事件。      市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而  发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。      利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性  金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每  个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。      本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久  期等方法对上述利率风险进行管理。       单位：人民币元     本期末       日     资产                                                            信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告   货币资金             207,516,618.69                          -                    -                   - 207,516,618.69  存出保证金                  44,684.46                          -                    -                   -        44,684.46 交易性金融资产            273,733,881.69        3,592,391,236.49       561,443,538.03                      - 买入返售金融资产           250,065,537.64                          -                    -                   - 250,065,537.64  应收申购款                              -                      -                    -       20,794.06            20,794.06   资产总计            731,360,722.48        3,592,391,236.49       561,443,538.03          20,794.06                                                                                                                   .06     负债  应付赎回款                              -                      -                    -      370,928.75           370,928.75 应付管理人报酬                             -                      -                    -      968,534.30           968,534.30  应付托管费                              -                      -                    -      322,844.76           322,844.76 应付销售服务费                             -                      -                    -             5.64                5.64   其他负债                              -                      -                    -      186,054.57           186,054.57   负债总计                          -                      -                    -       1,848,368.02         1,848,368.02 利率敏感度缺            731,360,722.48        3,592,391,236.49       561,443,538.03       -1,827,573.96       4,883,367,923 口                                                                                                                 .04    上年度末       日     资产   货币资金            1,595,097,588.94                         -                    -                   -  结算备付金              16,153,317.66                          -                    -                   -    16,153,317.66  存出保证金                 123,519.20                          -                    -                   -       123,519.20 交易性金融资产            425,572,620.22        1,914,129,898.23       886,906,091.92                      - 买入返售金融资产           202,283,923.17                          -                    -                   - 202,283,923.17  应收申购款                              -                      -                    -    1,928,622.19         1,928,622.19   资产总计           2,239,230,969.19       1,914,129,898.23       886,906,091.92       1,928,622.19                                                                                                                   .53     负债  应付赎回款                              -                      -                    -    2,433,232.51         2,433,232.51 应付管理人报酬                             -                      -                    -    1,087,222.60         1,087,222.60  应付托管费                              -                      -                    -      362,407.55           362,407.55   其他负债                              -                      -                    -      213,217.03           213,217.03   负债总计                          -                      -                    -       4,096,079.69         4,096,079.69 利率敏感度缺                                                                                                  5,038,099,501    口                                                                                                              .84      注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分                                            信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 类。 假设      除市场利率以外的其他市场变量保持不变                                            对资产负债表日基金资产净值的            相关风险变量的变动                        影响金额（单位：人民币元）  分析                                 本期末                           上年度末      本报告期内，本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。      其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市和银行间同业市场交易 的债券，与二级市场股票指数波动的相关性较弱，故本基金不基于股票指数进行其他价格风险的敏 感性分析。      公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入 值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                                单位：人民币元 公允价值计量结果                          本期末                               上年度末   所属的层次      第一层次                                    -                                 -      第二层次                  4,427,568,656.21                    3,226,608,610.37      第三层次                                    -                                 -       合计                   4,427,568,656.21                    3,226,608,610.37                                   信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。   于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产   不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。   截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。   截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。   本财务报表已于 2024 年 08 月 29 日经本基金的基金管理人批准。                        §7 投资组合报告                                                        金额单位：人民币元   序号              项目             金额                 占基金总资产的比例（%）         其中：股票                                   -                 -         其中：债券                    4,427,568,656.21             90.63         资产支持证券                                  -                 -                                信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告            其中：买断式回购的买入                                              -                     -            返售金融资产            银行存款和结算备付金            合计   本基金本报告期末未持有境内股票。   本报告期末未持有港股通股票。   本基金本报告期末未持有股票。   本基金报告期未参与股票投资。   本基金报告期未参与股票投资。   本基金报告期未参与股票投资。                                                        金额单位：人民币元  序号              债券品种           公允价值                 占基金资产净值比例(％)           其中：政策性金融债             4,027,950,189.44               82.48                                 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                        金额单位：人民币元                                                              占基金资产净 序号     债券代码     债券名称       数量(张)            公允价值                                                               值比例(％)      本基金本报告期末未持有资产支持证券。      本基金本报告期末未持有贵金属。      本基金本报告期末未持有权证。      本基金未参与投资股指期货。      本基金未参与投资国债期货。      本基金未参与投资国债期货。                                 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。   本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。   本基金本报告期末无股票投资。                                                  单位：人民币元  序号             名称                          金额   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。   本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。   由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。                      §8 基金份额持有人信息                                             信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                                              份额单位：份                                                            持有人结构                                               机构投资者                     个人投资者                持有人户     户均持有的   份额级别                                                                                占总                 数(户)    基金份额                             占总份                                         持有份额                          持有份额            份额                                                          额比例                                                                                       比例 信澳瑞享利率债                  7,057,435.3   4,706,249,698.                                  0.02    A                               2              10                                     % 信澳瑞享利率债                                                                               100.0    C                                                                                    0%    合计             683                                     99.98%      1,076,431.90      项目                 份额级别                 持有份额总数（份）                占基金总份额比例                    信澳瑞享利率债 A                              19,108.90                  0.00% 基金管理人所有从业人                    信澳瑞享利率债 C                                   9.79                  0.06% 员持有本基金                           合计                              19,118.69                  0.00%       项目                   份额级别                  持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基             信澳瑞享利率债 A                                                     0~10 金投资和研究部门负责人             信澳瑞享利率债 C                                                        0 持有本开放式基金                     合计                                                       0~10                         信澳瑞享利率债 A                                                     0~10 本基金基金经理持有本开             信澳瑞享利率债 C                                                        0 放式基金                              合计                                                       0~10                         §9 开放式基金份额变动                                                                                      单位：份           项目                     信澳瑞享利率债 A                         信澳瑞享利率债 C 基金合同生效日（2023 年 9 月 5 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额                                4,991,032,467.86                              - 本报告期基金总申购份额                                 1,626,715,737.18                   210,713.84 减：本报告期基金总赎回份额                               1,910,438,848.04                   193,940.84 本报告期基金拆分变动份额                                               -                              -                                      信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 本报告期期末基金份额总额                         4,707,309,357.00     16,773.00                    §10 重大事件揭示      本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。      本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。      本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。      报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。      报告期内，未发生基金投资策略的改变。      本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。           措施 1                                     内容 受到稽查或处罚等措施的主体      信达澳亚基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间      2024-03-15 采取稽查或处罚等措施的机构      中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型          警示函 受到稽查或处罚等措施的原因      个别规定未严格执行 管理人采取整改措施的情况（如提                    已整改完成 出整改意见） 其他                 无      无。                                          信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                            金额单位：人民币元                        股票交易                    应支付该券商的佣金             交易                                     占当期股                  占当期佣  券商名称       单元                                                       备注                      成交金额           票成交总        佣金        金总量的             数量                                     额的比例                   比例 国泰君安         2                  -         -           -      -        - 招商证券         2                  -         -           -      -        - 平安证券         2                  -         -           -      -        - 长城证券         2                  -         -           -      -        - 国联证券         2                  -         -           -      -        - 国盛证券         2                  -         -           -      -        - 东北证券         2                  -         -           -      -        - 金元证券         2                  -         -           -      -        - 首创证券         2                  -         -           -      -        - 东亚前海证券       2                  -         -           -      -        - 联储证券         2                  -         -           -      -        - 广发证券         2                  -         -           -      -        -   注：根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，公司制定了《交易单元及交易费 用管理办法》，明确公司投资审议委员会是公司选择证券公司和交易单元租用的最终决策机构，公 司研究咨询部按照规定的程序提交证券公司准入初审意见和建议，为投资审议委员会的决策提供信 息支持。在评价研究服务质量和执行交易量分配方面，公司建立了业务隔离机制，公司投资研究相 关人员负责每个季度对证券公司提供各类研究服务进行综合评价，公司交易管理部负责根据投资研 究人员对证券公司研究服务评价结果匹配对应交易佣金，确保证券公司年度佣金分配量与其研究服 务评价结果基本匹配。                                                            金额单位：人民币元         债券交易           回购交易                   权证交易          基金交易              占当期                占当期                 占当期              占当期 券商              债券成                回购成                 权证成              基金成 名称   成交金额            成交金额                成交金额             成交金额              交总额                交总额                 交总额              交总额              的比例                的比例                 的比例              的比例 国泰          -       -          -        -          -     -          -        - 君安 招商          -       -          -        -          -     -          -        - 证券 平安          -       -          -        -          -     -          -        - 证券 长城          -       -          -        -          -     -          -        - 证券                                        信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 国联                -        -     -    -         -     -      -            - 证券 国盛                -        -     -    -         -     -      -            - 证券 东北                -        -     -    -         -     -      -            - 证券 金元                -        -     -    -         -     -      -            - 证券 首创                -        -     -    -         -     -      -            - 证券 东亚 前海             -        -     -    -         -     -      -            - 证券 联储                -        -     -    -         -     -      -            - 证券 广发    9,992,575.   100.00                               -    -         -     -      -            - 证券           00        % 序号                     公告事项                 法定披露方式       法定披露日期                                          证监会指定信息披露报       信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资       者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告                                          站、公司网站       信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2023 年            证监会信息披露网站、公       第四季度报告                             司网站                                          证监会指定信息披露报       关于信澳瑞享利率债债券型证券投资基金增       设基金份额并修改基金合同、托管协议的公告                                          站、公司网站       信澳瑞享利率债债券型证券投资基金（信澳瑞               证监会信息披露网站、公       享利率债 A）基金产品资料概要更新                  司网站       信澳瑞享利率债债券型证券投资基金（信澳瑞               证监会信息披露网站、公       享利率债 C）基金产品资料概要                    司网站       信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金合                证监会信息披露网站、公       同更新                                司网站       信澳瑞享利率债债券型证券投资基金托管协                证监会信息披露网站、公       议更新                                司网站       信澳瑞享利率债债券型证券投资基金招募说                证监会信息披露网站、公       明书更新                               司网站       信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2023 年            证监会信息披露网站、公       年度报告                               司网站       信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年            证监会信息披露网站、公       第一季度报告                             司网站                                              信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告       享利率债 A）基金产品资料概要更新                          司网站       信澳瑞享利率债债券型证券投资基金（信澳瑞                       证监会信息披露网站、公       享利率债 C）基金产品资料概要更新                          司网站                  §11 影响投资者决策的其他重要信息                                                                       报告期末持有基金                    报告期内持有基金份额变化情况                                                                          情况             持有基金份 投资者             额比例达到 类别                                                                                   份额        序号    或者超过         期初份额           申购份额           赎回份额           持有份额                                                                                      占比               区间               月 01 日     1,499,999,00                                 1,499,999,00   31.8             -2024 年 06       0.00                                         0.00       7%               月 30 日 机构               月 01 日     1,999,999,00   1,452,447,61   1,200,000,00   2,252,446,61   47.8             -2024 年 06       0.00           4.94           0.00           4.94       5%               月 30 日                                         产品特有风险 （1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险； （2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险； （3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的赎回申请延期办理的风险； （4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元 的风险等。   无。                          ；                          ；                                信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告   备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。   投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。   客户服务中心电话：400-8888-118   网址：www.fscinda.com                                        信达澳亚基金管理有限公司                                           二〇二四年八月三十日